DisCollection.ru

Авторефераты и темы диссертаций

Поступления 28.11.2011

Материалы

загрузка...

Финансовый механизм преодоления банковских кризисов для обеспечения устойчивого роста банковского сектора России

Наточеева Наталья Николаевна, 28.11.2011

 

провести исследования подходов к раскрытию экономической сущности и выявлению циклических закономерностей развития банковских кризисов;

разработать концептуальные положения по определению условий и факторов, способствующих развитию кризисов в банковском секторе, определить виды и особенности банковских кризисов, выявить проблемы выхода банков из кризисных ситуаций;

оценить результаты влияния банковских кризисов для экономики России с целью выявления тенденций и определения экономических последствий;

определить основные пути возможного нарастания угроз и направления развития кризисных ситуаций в банках с учётом их специфики, стадий нарастания угроз банковских кризисов и значений индикаторов;

разработать методологию определения параметров восстановления, обновления и развития банков в период кризисных ситуаций;

оценить современный механизм преодоления банковских кризисов с учётом особенностей проведения денежно-кредитной политики;

разработать методологический механизм преодоления банковских кризисов, включающий формирование стратегии развития банков в кризисный период, финансовые технологии предотвращения кризисных ситуаций, разработку специальных мероприятий и оптимизацию источников средств;

научно обосновать взаимосвязь конкурентоспособности кредитных организаций с возможностью их восстановления и обновления, определить параметры связи конкурентного преимущества банков с уровнем их позиции восстановления и обновления на российском и международном финансовом рынке;

разработать методы повышения финансовой прочности банков на основе разработки банковских технологий, а также разработать формулу определения эффективности преодоления банковских кризисов;

разработать основные пути модернизации банковского сектора, направленные на формирование сбалансированной институциональной среды, включающей кредитные организации с высоким уровнем финансовой прочности, эффективного функционирования и развития.

Объектом исследования является банковский сектор России в условиях кризиса.

Предмет исследования – финансовый механизм преодоления банковских кризисов.

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы A. Smith, D. Ricardo, C. Juglar, W.C. Mitchell, М.И. Туган-Барановского, У. Тоrр, J. Schumpeter, Н.Д. Кондратьева, J.V. Keynes, Д.М. Кlаrк, В.М. Новикова,

О.Ю. Свиридова, З.Ф.О. Мамедова, К.С. Тихонкова, Л. Лэвен, Ф. Валенсиа и ряда других учёных. Наряду с научными разработками в основу диссертации легли научно-практические материалы в области экономической теории, кибернетики, теории финансов, экономического и финансового анализа, управления финансами, менеджмента, банковского дела, юриспруденции и информации. К наиболее важным трудам в этой области, послужившим методологической основой диссертационного исследования, следует отнести: Е.Т. Гайдара, В.Я. Иохина, В.В. Ковалёва, Е.С. Стояновой, В.М. Родионовой, О.И. Лаврушина, Г.Г. Коробовой и др.

Информационной базой исследования являются законодательные документы и нормативно-правовые материалы (федеральные законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Министерства финансов, инструкции, положения и указы Банка России, нормативные акты и регулирующие документы в области банковской деятельности). Источниками информации послужили статистические данные об основных показателях деятельности банков, аналитические обзорные материалы по проблеме исследования, результаты аналитических исследований, материалы научной и периодической литературы, данные, имеющиеся в глобальных и локальных компьютерных сетях. В диссертации применялись методы исследований и научного познания: диалектический подход, системный анализ, методы дедукции и индукции, методы экономико-математического моделирования, методы аналогий и сравнения, методы статистики и прогнозирования.

Научная новизна заключается в обосновании финансового механизма преодоления банковских кризисов, направленного на устойчивый рост и формирование современного банковского сектора, способного обеспечить высокую инвестиционную активность, финансовую поддержку инновационной деятельности и высокий уровень банковского кредитования экономики.

В ходе исследования были получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

Выявлена экономическая сущность банковских кризисов, представляющая собой циклическую закономерность развития банковского сектора, находящегося в состоянии коллапса, вызываемая комплексом причин, главной из которых является отсутствие условий и предпосылок возрождения банковского бизнеса на качественно новом уровне, отсутствие рыночного механизма для восстановления и воссоздания, а главное – обновления банковского сектора, отсутствие рыночных инструментов материальной заинтересованности банкиров в результатах рентабельной работы банков кредитования реального сектора экономики. Доказано, что для решения финансово-экономических проблем выхода банковского сектора из состояния кризиса необходим новый тиксотропный подход, позволяющий прогнозировать угрозы, восполнять финансовые потери, восстанавливать, а главное – обновлять банковский бизнес. Обновление и возрождение банковского сектора должно идти опережающими темпами по сравнению с темпами развития основных экономических институтов страны

Выявлены условия и факторы, способствующие развитию банковских кризисов, среди которых финансовая глобализация, макроэкономические условия, институциональные и инфраструктурные факторы национального и международного характера на банковском рынке. Определены виды банковских кризисов: национальный и мировой, с тенденцией полного сокращения национальных банковских кризисов. Выявлены особенности банковских кризисов, в качестве которых определены операции исключительно денежного характера; высокая скорость распространения; прекращение оказания платёжных услуг; отсутствие материальной заинтересованности работников банков в результатах работы кредитных организаций, развитии иждивенческих настроений банкиров в расчёте на обязательную помощь регулятора и Правительства, и сложившуюся негативную практику получения солидного вознаграждения банкирами независимо от результатов деятельности банков и моральной ответственности за полученные убытки.

Определено влияние банковских кризисов для экономики России, заключающееся в проявлении последствий в ограничении кредитного предложения хозяйствующим субъектам, неэффективном инвестировании, низком качестве финансирования. Доказано, что банковские кризисы взаимозависимы со спадами экономики в процессе её циклического развития. Установлена прямая связь банковских кризисов и экономического спада и определённая связь экономического спада и банковских кризисов. Выявлено, что наиболее тяжёлые проявления банковского кризиса на экономику России выразились в снижении количества и объёмов оказания платёжных услуг реальному сектору экономики. Доказано, что последствия банковского кризиса выражаются в колоссальных финансовых потерях не только для банковского сектора, но и для экономики в целом.

Научно обоснованы основные базовые варианты нарастания угроз банковских кризисов медленного и лавинообразного воздействия по пяти стадиям развития кризисных ситуаций в банках: стабильная, нестабильная, угрожающая, критическая и катастрофическая. Смоделирована поэтапная реакция менеджмента банков на угрозы развития кризисов. Такой подход в условиях банковских кризисов позволил определить инструментарий – индикаторы для своевременного выявления банковских кризисов по каждой стадии развития кризиса.

Разработана методология определения общего уровня тиксотропной позиции (ТТП) банков с учётом запаса финансовой прочности и угла наклона прямой общего уровня ТТП к прямой её минимального значения. Синус этого угла определяет объём превышения запаса финансовой прочности над минимальной величиной тиксотропии. Разработаны значения индикаторов процесса предупреждения банковских кризисов, представленные трёхступенчатой системой показателей банков с минимальным, повышенным и высоким уровнем финансовой прочности и ТТП, для комплексной оценки общего уровня восстановления, обновления и развития.

Дана оценка существующего механизма преодоления банковских кризисов, заключающаяся в применении институционального подхода предотвращения кризисных ситуаций на основе реструктуризации банковского сектора, совершенствовании системы страхования вкладов, усилении и укреплении банковского надзора и широком внедрении правительственных программ по предотвращению банковских кризисов. Выявлены недостатки современного банковского надзора, заключающиеся в недостаточности методик прогнозов долгосрочной и устойчивой банковской деятельности. Доказано, что монетарный характер проводимой регулятором денежно-кредитной политики, зависимой от цен на нефть и ориентированной на расширение инструментов рефинансирования банков и продолжение практики размещения бюджетных средств на депозитах в банках, не создаёт условия для развития рыночных отношений в банковском секторе.

Разработан методологический механизм преодоления банковских кризисов с точки зрения статики и динамики. С точки зрения статики выделены блоки: методологическая база; органы (субъекты) предотвращения кризисов; денежные средства. С точки зрения динамики механизм рассматривается как управление, а финансовая прочность банков и их ТТП как управляемая система в разные периоды времени: в стратегической перспективе и оперативно-тактическом плане. В динамическом плане механизм включает комплекс финансовых технологий и мероприятий, организацию процесса преодоления банковских кризисов, разработку и реализацию стратегии. Такой комплексный подход в статике и динамике позволил не только увидеть состояние и развитие процесса преодоления банковского кризиса, но и учитывать обратную связь через показатели мониторинга индикаторов для дальнейшего принятия эффективных управленческих решений. Авторский механизм преодоления банковских кризисов основан на использовании финансовых технологий, включающий модель прогнозирования угроз, построение финансовой матрицы с учётом актуальности угроз и величины финансовых потерь банков, стратегическое и оперативно-тактическое управление с использованием функциональных блоков, и декомпозиционный анализ прибыли по элементам предотвращения внутренних угроз на основе модели «DU PONT». Механизм предусматривает стратегию преодоления банковских кризисов, совершенствование организации процесса их преодоления, оценку результатов анализа мониторинга угроз, выполнение разработанных предупредительных и оперативных мер службами и отделами, и оптимизация источников средств в целях финансирования этих мероприятий.

С целью повышения эффективности процесса преодоления банковских кризисов и включения рыночных рычагов материальной заинтересованности банкиров в результатах своей деятельности в период кризисных ситуаций, в диссертации введён коэффициент, предусматривающий прямую зависимость выделения финансовой помощи регулятором от параметров тиксотропии банков: уровня ТТП и запаса финансовой прочности, что способствует снижению иждивенческих настроений банкиров и стимулирует менеджмент к эффективному управлению. Предложено введение коэффициента зависимости личных доходов банкиров от объёма и эффективности выдаваемых кредитов реальному сектору экономики.

Обоснована взаимосвязь конкурентоспособности банков с возможностью их тиксотропии. Доказано, что банки с высоким уровнем финансовой прочности и ТТП имеют конкурентное преимущество перед другими кредитными организациями в виде экономии средств от снижения потерь вследствие прогнозирования угроз; прироста капитала от привлечения средств в финансово-прочные и устойчиво развивающиеся банки. Научно обосновано автором, что российские банки с минимальным уровнем ТТП и не имеют конкурентного преимущества; с повышенным уровнем – имеют конкурентоспособность на внутреннем рынке 68,7%, на международном – 33%; с высоким уровнем ТТП конкурентоспособны на внутреннем рынке (78,6%) и имеют возможность повышать свою конкурентоспособность на международном рынке банковских услуг.

Разработаны методы повышения финансовой прочности банков по критерию минимизации финансовых потерь на основе применения новых банковских технологий, среди которых введение принципа «двойного обеспечения тиксотропии» банков путём выполнения параллельных операций до завершения банковских трансакций, особенно имеющих дальнейшие финансовые последствия; уклонение от угроз путём перевода операций из банков-корреспондентов с ухудшающимся финансовым положением (проблемных банков) в банки-корреспонденты с обычным финансовым положением; диверсификация особо важных операций и сделок для клиента через разные банки-корреспонденты; заключение дополнительных соглашений с банками-корреспондентами по проведению повышенного контроля особо важных для клиента операций; выдача дополнительных банковских гарантий по операциям клиентов; страхование операций и перевод части финансовых потерь на страховые организации; создание дополнительного ресурсного обеспечения в виде резервов и другие. Разработана формула оценки эффективности преодоления банковских кризисов, на основе определения экономии средств в зависимости от уровня общей ТТП банков, их финансовых потерь и синуса угла наклона прямой общего уровня к прямой её минимального значения. Установлена взаимосвязь элементов, входящих в формулу экономии средств и определена величина этой экономии для банков с различным уровнем ТТП.

Предложена модернизация банковского сектора на основе включения банков с высоким уровнем ТТП путём разработки алгоритма формирования банковского сектора нового типа на базе построения его стратегической организационно-тиксотропной структуры с целью оценки вероятного вклада каждого банка в процесс преодоления банковских кризисов и его тиксотропного потенциала. Научно доказано, что ТТП банковского сектора нового типа повышается вследствие выбора банков с высоким (повышенным) уровнем финансовой прочности и ТТП и обеспечивается экономией средств на вложениях в тиксотропные банки с целью повышения эффективности и конкурентоспособности российского банковского сектора.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

Разработаны и представлены основные теоретико-методологические положения преодоления банковских кризисов с учётом их специфики и механизма предотвращения, суть которых заключается в обосновании научного подхода, определяющего экономическую сущность, роль и место методологии в реализации государственной политики эффективного развития банковского сектора. Основой методологии преодоления банковских кризисов является приоритет выявления, предупреждения и сведения к минимуму последствий кризиса, обеспечение финансовой прочности и устойчивого развития.

Раскрыта экономическая сущность банковских кризисов, условия и факторы его определяющие; выявлены причины, проблемы и противоречия адекватного выхода банков из кризисных ситуаций; выявлена связь банковских кризисов с возможностью восстановления и обновления банков по критерию минимизации финансовых потерь на основе анализа. Введение понятие тиксотропии банковского сектора, заключающееся в восстановлении, воссоздании и обновлении банковского сектора на качественно новом уровне.

Выявлена прямая взаимозависимость экономических спадов и банковских кризисов, способствующая возрастанию негативных экономических последствий в стране. Такой подход сделал возможным выявление проблем проведения политики банков в сфере инвестирования и кредитования реального сектора экономики и определения финансово-экономических последствий

Смоделированы сценарные базовые варианты нарастания угроз банковских кризисов с учётом специфики банков на основе анализа системы стратегических ошибок банковского менеджмента и опасных ситуаций с целью создания практических инструментов снижения последствий кризиса в банках.

Дана оценка современным подходам преодоления банковских кризисов путём их комплексного анализа с учётом специфики денежно-кредитной политики и особенностей функционирования банков на рынке ссудных капиталов.

Разработан методологический механизм преодоления банковских кризисов на основе использования новых финансовых технологий, позволяющих прогнозировать угрозы и снижать финансовые потери. Включение механизма создаёт условия для формирования эффективной стратегии, разработки и внедрения мероприятий в соответствии с базовыми вариантами нарастания кризисов в банках и оптимизации источников средств для их выполнения.

Научно обоснована взаимосвязь конкурентоспособности банков, финансовой прочности и уровня их тиксотропии, проявляющаяся в специфических свойствах кредитных организаций в кризис. Такой подход позволил определить основные направления повышения эффективности ведения банковского бизнеса в условиях кризисов.

Разработаны способы повышения финансовой прочности банков и их тиксотропии путём использования банковских технологий, способствующих росту их конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках.

Разработана формула определения экономии средств в зависимости от уровня ТТП, финансовых потерь и угла наклона прямой ТТП к её минимальному значению.

Разработан алгоритм оптимизации структуры банковского сектора России и определения его тиксотропного потенциала, включающий кредитные организации с высоким уровнем ТТП и финансовой прочности в период преодоления кризисов.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке концептуальных положений и практических рекомендаций по преодолению банковских кризисов; возможности их использования российскими банками в целях снижения финансовых потерь для обеспечения устойчивого роста банковского сектора российской экономики; научными и учебными организациями в процессе исследований и внедрения учебного методического обеспечения по проблемам восстановления, обновления и устойчивого развития, а также конкурентоспособности банков. Апробация результатов исследования. Основные научные результаты диссертационного исследования докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях: научно-практической конференции «Современные проблемы и перспективы развития финансовой и кредитной сфер экономики России XXI века» (г. Хабаровск, 2004 г.); международной научно-практической конференции «Проблемы инновационного развития экономики России» (г. Москва, 2008 г.); VII Международной конференции «Государственное управление в ХХI веке» (г. Москва, 2009 г.); III международной научно-практической конференции «Экономика России в условиях кризиса» (г. Москва, 2009 г.); XII международной межвузовской научно-практической конференции «Национальные интересы РФ и финансовое оздоровление экономики» (г. Москва, 2010 г.), XIII международной межвузовской научно-практической конференции «Стратегия развития экономики Российской Федерации и проблема национальной безопасности» (2011 г.) Практическая значимость результатов подтверждается актами внедрения, полученными от банков: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России», ООО КБ «Росавтобанк», ОАО КБ «Петрокоммерц» и др. Результаты диссертационного исследования нашли практическое применение в лекциях Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации, семинарах по дисциплинам «Организация деятельности коммерческого банка», «Финансы и кредит», в практической работе. Публикации. Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в 39 опубликованных научных работах общим объёмом 89,2 п.л., из них 15 публикаций – в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России, в том числе в монографиях, журналах, сборниках научных статей. Объём и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы, приложений, объём – 380 страницы.