DisCollection.ru

Авторефераты и темы диссертаций

Поступления 12.09.2011

Материалы

загрузка...

Модели и методы организационного управления информационными рисками корпораций

Калашников Андрей Олегович, 12.09.2011

 

???????????????¬

? ??????????

????$????????

????????????

????$?????????????????????

????????????

???????????ae

????????????

??$?????|

??????µ

???????????ae

С10: механизм распределения ресурса анонимен, то есть произвольная перестановка номеров агентов приводит к соответствующей перестановке количеств получаемых ими ресурсов.

С11: (i(s, R) непрерывна и строго монотонно возрастает по R, i ( N;

С12: ri(() – непрерывная монотонно возрастающая вогнутая функция;

С13: упорядочение агентов по точкам пика не зависит от количества распределяемого ресурса.

Рассматривается следующая анонимная процедура пропорционального распределения ресурса (из теории активных систем известно, что ей эквивалентна любая анонимная процедура, удовлетворяющая свойствам С8 – С11):

Агенты упорядочиваются (путем перенумерации) в порядке возрастания требуемого им количества ресурса. Решение обратной задачи (поиска Rk – минимального количества ресурса, при котором первые k агентов являются «диктаторами», т.е. получают оптимальное для себя количество ресурса) дается следующим утверждением.

Утверждение 3-11. Пусть выполнены С8 – С13 ( ( единственное решение, где Rk определяется как решение следующего уравнения:

, k ( N.

Аналогичный результат получен в диссертационном исследовании и для «многомерной» модели, в которой предпочтения агентов несепарабельны, т.е. каждый из них заинтересован в выделении определенного количества ресурса каждому из своих коллег (оппонентов).

В заключение рассматривается постановка и анализ задачи планирования в случае использования механизмов рефлексивного управления, которая соответствует модели «слабый центр – сильные агенты» (см. характеристику модели выше). Вводятся обозначения: ( – произвольная последовательность индексов из N ( (, ? – множество всевозможных таких последовательностей, r(i – представления (-агента о том количестве ресурса, которое необходимо i-му агенту. Например, если ( = j k, то r(i = rjki – представления j-го агента о том, что k-ый агент думает о количестве ресурса, которое необходимо i-му агенту.

Пусть функцией наблюдения каждого агента является вектор ресурсов x*, получаемых всеми агентами, но агенты не наблюдают заявок оппонентов. Следующее утверждение дает ответ на вопрос, при каких взаимных представлениях агентов вектор s* такой, что x* = ((s*), является равновесным (заявки s* образуют стабильное информационное равновесие).

, ( ( ?, i ( j, j ( N – являются стабильными.

Пусть теперь функцией наблюдения каждого агента является вектор действий оппонентов (заявок, сообщенных агентами центру) и агенты наблюдают количества ресурса, получаемые оппонентами.

< R} –множество тех агентов, которые точно являются «диктаторами» – являются стабильными.

Пусть (( i – априори существующий и известный центру диапазон представлений (-агента об идеальной точке i-го агента, ( ( ?, i ( N и x0(R) – n-мерный вектор распределения ресурса R между агентами.

Центру необходимо сформировать у агентов структуру информированности, не противоречащую их исходным представлениям {(( i}, при которой распределение ресурса в соответствии с заявками, образующими информационное равновесие игры агентов, является наиболее эффективным с его точки зрения.

Вводятся следующие предположения: вектор типов агентов достоверно известен центру, n ( 2, ri ( R, i ( N и глубина структур информированности ограничивается значением два.

Идеальная точка i-го агента ri в соответствии с введенными предположениями известна центру. Если (( i = [0; R], ( ( ?, i ( N, то есть агенту ничего не известно о типах оппонентов, то центр может сформировать у него любую структуру информированности глубины два. Достаточно ограничиться такими структурами информированности, в которых агент считает, что существует общее знание на нижнем (третьем) уровне, при этом, в частности, r(ijk = r(ik, i, j, k ( i ( N.

Двумя «крайностями» является то, что агент считает, что его оппоненты считают (и этот факт является субъективным общим знанием), что всем необходимо либо минимально возможное (нулевое), либо максимально возможное количество ресурса (весь имеющийся ресурс). В силу непрерывности механизма распределения ресурса любой промежуточный случай также может быть реализован.

В первом случае все агенты, с точки зрения i-го, должны сообщить нулевые заявки, тогда ему следует сообщать достоверную информацию. Во втором случае агенту следует сообщать

, i ( N.

Утверждение 3-15. Если (( i = [0; R], ( ( ?, i ( N, то задача рефлексивного управления имеет вид:

В четвертой главе рассматриваются вопросы использования механизмов стимулирования в управлении ИР корпораций.

В соответствие с циклом организационного управления ИР центр устанавливает для агентов уровень допустимого ИР ?i*. Далее, центр на основании заявки bi выделяет агенту ресурс xi. Агент, в свою очередь, осуществляя некоторые действия yi по снижению уровня ИР и неся при этом затраты ci(yi, bi), достигает текущего уровня ИР ?i. Если ?i* - ?i = (i ( 0, то образовавшаяся положительная разница может рассматриваться центром как некоторая дополнительная прибыль и использоваться (полностью или частично) в качестве премиального фонда для поощрения агента (i. Механизмы, используемые при решении подобных задач, относятся к классу механизмов стимулирования.

Получаемый агентом от центра ресурс («финансирование» агента) складывается из «обязательного» xi, зависящего от заявки агента, и «премиального» (i, зависящего от деятельности агента (в общем случае и от деятельности других агентов), и таким образом, данная задача может рассматриваться в рамках построения эффективных механизмов стимулирования, относящихся к тарифно-премиальным системам.

Рассматриваются n-агентная ОС, в которой деятельность i-го агента, характеризуемого типом ri > 0, описывается скалярным действием yi ( 0, «обязательная» составляющая финансирования агента t(ri), фонд «премирования» агентов – R ( 0, i ( N.

Вводятся предположения:

П2: для типов агентов выполнено r1 ( r2 ( ... ( rn.

– вектор действий агентов, H(y) – функция дохода центра, r = (r1, r2, ..., rn) – вектор типов агентов, (i(y), i ( N – «премиальная» составляющая финансирования i-го агента и ((y) = ((1(y), (2(y), ..., (n(y)) – вектор-функция премиального стимулирования. Вводится ограничение резервной полезности u((), которое определяет минимальное значение целевой функции агента (в зависимости от его типа), которое должно быть ему обеспечено, т.е. u(ri) – резервная полезность i-го агента, i ( N. Финансирование i-го агента, складывающееся из «обязательной» и «премиальной» составляющих, имеет вид (i(y, ri) = t(ri) + (i(y), i ( N.